Управление процентным риском в коммерческом банке



РУБРИКИ	Управление процентным риском в коммерческом банке	РЕКЛАМА

Главная

Бухгалтерский учет и аудит

Военное дело

География

Геология гидрология и геодезия

Государство и право

Ботаника и сельское хоз-во

Биржевое дело

Биология

Безопасность жизнедеятельности

Банковское дело

Журналистика издательское дело

Иностранные языки и языкознание

История и исторические личности

Связь, приборы, радиоэлектроника

Краеведение и этнография

Кулинария и продукты питания

Культура и искусство

ПОИСК

Управление процентным риском в коммерческом банке

6. Г.С. Панова. Анализ финансового состояния коммерческого банка.-М.:

Финансы и статистика, 1996.-367с.

7. И.Т. Балабанов. Риск-менеджемент.-М.: Финансы и статистика, 1996.-497с.

8. Банковская система России. Настольная книга банкира.-М.:ТОО «Дека»,1995.

.-923с.

9. С.М.Ильясов Управление активами и пассивами.-Деньги и кредит,2000.-№5.-

с15.

10. Т.В.Осипенко О системе рисков банковской деятельности.-Деньги и кредит.-

2000.-№4.-с 45-50.

11. Организация риск-менеджемента в КБ.-Журнал «Менеджемент в России и за

рубежом» .-с34-35.

12. В.Н.Жованников. Теория дюрации как инструмент управления балансом КБ.-

Банковское дело,2002.-№2.-с4-7.

13. Биржевые опционы –теория и международная практика.-Деньги и кредит.-

2002-№3 .-с9-15.

14. А.В.Беляков.Процентный риск:анализ,оценка и управление.-Финансы и

кредит, 2001. - №2.-с55-67.

15. Е.Лазорина, А.Алексеев Процентные деривативы и страхование рисков. -

Рынок ценных бумаг, 2002. - №1.-с41-50.

16. В.Зражевский Минимизация рисков-основной принцип построения эффективной

системы управления финансовыми потоками.-Аналитический банковский

журнал,2002.-№4 .-с8-13.

17. Е.Супрунович. Основы управления рисками.- Банковское дело,2001.-№12.-

с25-32.

17. И.Селезнев, В. Селезнева О месте хеджирования в системе методов

снижения банковских рисков и его механизме.- .-Аналитический банковский

журнал,2002.-№2(81).-с25-45.

18.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным

риском. - Банковское дело, 1999. - №1.-с5-10

19.В.Севриновский Построение эффективной системы GAP- анализа в кредитной

организации.-Аналитический банковский журнал, 2001.-№1(68).-с33-40

20.А.Курохтин Рациональное хеджирование позиций:современные стратегии и

системы их поддержки.-Аналитический банковский журнал, 2002.-№8(87)-с4-12

21.Д.Л. Криночкин Проблема анализа банковских рисков в неравновесных

ситуациях.-Банковские услуги,2001.-№10.-с35-42.

22. С.М. Ильясов Управление активами ипассивами банков.-Деньги и кредит,

2000.-№5-с5-12.

23.В.А. Москвин Принципы организации системы внутреннего контроля в

коммерческом банке, Банковское дело,1998.-№12-с6-18.

24.О.В. Котова Проблемы организации службы внутреннего контроля в

коммерческом банке,-Банковское дело, 1998.-№4-с32-35.

25. Д.А. Рышков Операции «своп» и методы их количественной оценки, Деньги и

кредит,1996.-№7-с15-22.

Приложение 1 Классификация банковских рисков

|КРИТЕРИИ |РИСКИ |

|Сфера действия рисков |ВНУТРЕННИЕ |

| |Кредитные |

| |Процентные |

| |Валютные |

| |Рыночные |

| |Финансовых услуг |

| |ВНЕШНИЕ |

| |Страховые |

| |Стихийных бедствий |

| |Правовые(законодательные) |

| |Конкурентные |

| |Политические |

| |Социальные |

| |Экономические |

| |Финансовые |

| |Организационные |

| |Отраслевые |

|Состав клиента банка |Кредитоспособности клиента |

| |Мелкого |

| |Среднего |

| |Крупного |

|Масштабы рисков |Общие |

| |Клиента |

| |Банка |

|Степень(уровень) риска |Частные(от отдельных операций) |

| |Полные |

| |Умеренные |

| |Низкие |

|Распределение рисков во времени |Прошлые |

| |Текущие |

| |Низкие |

|Характер учета операций |Балансовые |

| |Забалансовые |

|Возможность регулирования |Открытые |

| |Закрытые |

Приложение 2 Методы устранения дисбаланса чувствительности к

изменениям процентных ставок

|Положительный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции |

| |риск |менеджеров |

|Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно, |

|Больше чувствительных |случае снижения |ставки будут расти и останутся на|

|обязательств |процентных |прежнем уровне) |

|(чувствительность по |ставок, так как |2.Увеличить объем долгосрочных |

|активам) |ЧПМ банка |активов |

| |уменьшиться |3.Увеличить объем краткосрочных |

| | |чувствительных пассивов |

| | |4. Перейти в такое состояние, |

| | |когда средневзвешенный срок |

| | |погашения активов равен |

| | |средневзвешенному сроку погашения|

| | |пассивов |

|Отрицательный разрыв |В чем заключается|Возможные варианты реакции |

| |риск |менеджеров |

|Чувствительные активы |Возможны потери в|1.Не делать ничего(возможно |

|Меньше чувствительных |случае роста |ставки снизятся или останутся на |

|обязательств |ставок, так как |прежнем уровне) |

|(чувствительность по |ЧПМ уменьшиться |2.Уменьшить объем долгосрочных |

|пассивам) | |активов |

| | |3.Уменьшить объем краткосрочных |

| | |чувствительных пассивов |

| | |4.Перейти в такое состояние, |

| | |когда средневзвешенный срок |

| | |погашения активов равен |

| | |средневзвешенному сроку погашения|

| | |пассивов |

Приложение 3 Баланс КБ «Уралвнешторгбанк»

|Наименование статей |На 01.01.2002 |

| |тыс.руб. |

|АКТИВЫ | |

|1.Денежные средства и счета в Центральном банке |475053 |

|РФ | |

|2.Государственные долговые обязательства |71848 |

|3.Средства в кредитных организациях |127598 |

|4.Чистые вложения в ценные бумаги для |16730 |

|перепродажи (ст.4.1.-ст.4.2.) | |

|4.1.Ценные бумаги для перепродажи (балансовая |28135 |

|стоимость) | |

|4.2.Резерв под возможное обесценение ценных |11405 |

|бумаг | |

|5.Ссудная и приравненная к ней задолженность |666320 |

|6.Проценты начисленные (включая просроченные) |9423 |

|7.Средства, переданные в лизинг |0 |

|8.Резервы на возможные потери |44112 |

|9.Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст.8) |622208 |

|10.Основные средства и нематериальные активы, |36713 |

|хоз.материалы и МБП | |

|11.Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги |3257 |

|и доли (ст.11.1.- ст.11.2.) | |

|11.1.Долгосрочные вложения в ценные бумаги и |3773 |

|доли (балансовая стоимость) | |

|11.2.Резерв под возможное обесценение ценных |516 |

|бумаг и долей | |

|12.Расходы будущих периодов по другим операциям,|1461 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|доходы | |

|13.Прочие активы |44722 |

| | |

|14.Всего активов: (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)|1409013 |

| | |

|ПАССИВЫ | |

|15.Кредиты, полученные банками от Центрального |0 |

|Банка РФ | |

|16.Средства кредитных организаций |235796 |

|17.Средства клиентов |727300 |

|17.1.в том числе вклады физ.лиц |384422 |

|18.Доходы будущих периодов по др. операциям, |0 |

|скорректированные на наращенные процентные | |

|расходы | |

|19.Выпушенные долговые обязательства |303586 |

|20.Прочие обязательства |23341 |

|21.Резервы на возможные потери по расчетам с |6496 |

|дебиторами по операциям с резидентами оффшорных | |

|зон, риски и обязательства | |

| | |

|22.Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)|1296519 |

| | |

|СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |

|23.Уставный капитал - Средства акционеров |30000 |

|(участников) в т.ч.: | |

|23.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и |23382 |

|доли | |

|23.2.Зарегистрированные привилегированные акции |6618 |

|23.3.Незарегистрированный уставный капитал не |0 |

|акционерных банков | |

|24.Собственные акции, выкупленные у акционеров |0 |

|(участников) | |

|25.Эмиссионный доход |526 |

|26.Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении |48183 |

|кредитной организации, разница между уставным | |

|капиталом кредитной организации и ее | |

|собственными средствами (капиталом) | |

|27.Переоценка основных средств |5885 |

|28.Прибыль (убыток) отчетного периода |39296 |

|29.Дивиденды, начисленные из прибыли текущего |0 |

|года | |

|30.Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |13609 |

|31.Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |25687 |

|32.Расходы и риски, влияющие на собственные |-2213 |

|средства | |

| |112494 |

|33.Всего собственных средств | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных | |

|кредитных организаций), | |

|(ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных | |

|кредитных организаций) | |

|34.Всего пассивов: (ст.22+23.3+33) |1409013 |

Отчет о прибылях и убытках

|Наименование статей |

| Проценты полученные и аналогичные доходы от: |

|1.Размещение средств в банках в виде кредитов, |58699 |

|депозитов, займов и на счетах в других банках | |

|2.Ссуд, предоставленных другим клиентам |108938 |

|3.Средств, переданных в лизинг |0 |

|4.Ценных бумаг с фиксированным доходам |46819 |

|5.Других источников |33 |

|6.Итого проценты полученные и аналогичные доходы |214489 |

|(ст.1+2+3+4+5) | |

| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |

|7.Привлеченным средствам банков, включая займы и |54798 |

|депозиты | |

|8.Привлеченным средствам других клиентов, включая |51333 |

|займы и депозиты | |

|9.Выпущенным долговым ценным бумагам |27378 |

|10.Арендной плате |14293 |

|11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы |147802 |

|(сумма ст.7 по 10) | |

|12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - |66687 |

|ст.11) | |

|13.Комиссионные доходы |43564 |

|14.Комиссионные расходы |2450 |

|15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14) |41114 |

| Прочие операционные доходы: |

|16.Доходы от операций с иностранной валютой и с |86480 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных |17702 |

|металлов, ценных бумаг и другого имущества, | |

|положительные результаты переоценки драгоценных | |

|металлов и ценных бумаг | |

|18.Доходы, полученные в форме дивидендов |310 |

|19.Другие текущие доходы |7095 |

|20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по|111587 |

|19) | |

|21.Текущие доходы (ст.12+15+20) |219388 |

| Прочие операционные расходы: |

|22.Расходы по оплате труда |74071 |

|23.Эксплуатационные расходы |40853 |

|24.Расходы от операций с иностранной валютой и |40212 |

|другими валютными ценностями, включая курсовые | |

|разницы | |

|25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных|21569 |

|металлов, ценных бумаг, и другого имущества, | |

|операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки | |

|драгоценных металлов и ценных бумаг | |

|26.Другие текущие расходы |18474 |

|27.Всего прочих операционных расходов |195179 |

|(Сумма ст.22 по 26) | |

|28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и|24209 |

|без учета непредвиденных доходов (ст.21-27) | |

|29.Изменение величины резервов под возможные потери|179 |

|по ссудам | |

|30.Изменение величины резервов под обесценение |-21875 |

|ценных бумаг | |

|31.Изменение величины прочих резервов |6609 |

|32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных |39296 |

|расходов (ст.28-29-30-31) | |

|33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных |0 |

|расходов | |

|34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль |39296 |

|(ст.32+33) | |

|35.Налог на прибыль |13231 |

|36.Отсроченный налог на прибыль |0 |

|36А.Непредвиденные расходы после налогообложения |0 |

|прибыли | |

|37.Прибыль (убыток) за отчетный период |39296 |

|(ст.34-36-36а) | |

Приложение 4 Данные для оценки процентного риска с использованием

методики ГЭП-менеджемент в исходном варианте

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |До 6 |до 12|1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000|1000 |11000 |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

|Корпоративные |16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|Размещенные МБК |392369,9|81635,|155000|10000|55734|0 |

| | |06 | |0 |,9 | |

|Коммерческие кредиты|622208 |95329,|165995|11571|13306|112100|

| | |88 |,86 |7,6 |4,4 |,25 |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных |1103156 |188664|337796|23676|19329|146630|

|активов | |,94 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|Касса |210281,1|210281|0 |0 |0 |0 |

| | |,1 | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |1409013 |494522|337796|23676|19329|146630|

| | |,04 |,86 |4,6 |9,3 |,25 |

|ПАССИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |Баланса |1 мес.|до 3 |до 6 |до 6 |1 года|

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,|0 |0 |0 |

| | | |6 | | | |

|Счета местных |29450,6 |29450,|0 |0 |0 |0 |

|бюджетов | |6 | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,|0 |0 |0 |0 |

| | |4 | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000|0 |0 | |

|Депозиты физических |253671,3|29111,|204300|52710|5700,|5600,3|

|лиц | |8 |,16 |,55 |44 |2 |

|Депозиты юридических|242878 |20000,|100018|32600|5600,|5400,2|

|лиц | |12 | |,8 |25 |2 |

|Долговые ценные |103586 |20000 |100000|17407|1406,|278,71|

|бумаги | | |,1 |,26 |61 | |

| | | | | | | |

|Средства в |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных |914061,9|162583|624772|10271|12707|11279,|

|пассивов | |,92 |,86 |8,6 |,3 |25 |

|Собственные средства|30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие пассивы |314951,1|0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого пассивов |1409013 |162583|624772| |12707|11279,|

| | |,92 |,86 | |,3 |25 |

Приложение 5 Данные о процентных ставках

Данные о процентных ставках в КБ «Уралвнешторгбанк»

|Процентные ставки |Средняя |До |От 1 |От 3 |От 3 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

|"Уралвнешторгбанк" |ставка |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации |13,1 |10 |12 |13 |15 |15,5 |

|Гос. Облигации |12,1 |9 |11 |12 |14 |14,5 |

|Муниципальные |10,9 |8 |10 |10 |13 |13,5 |

|Корпоративные |12,5 |8 |12 |13 |14 |15,5 |

|Размещенные МБК |25 |24 |26 |26 |25 |24 |

|Коммерческие кредиты |28,4 |28 |30 |29 |28 |27 |

|Средняя ставка в |17,00 |14,50 |16,83 |17,17 |18,17 |18,33 |

|Средняя ставка по |17,00 | | | | | |

|Текущие счета |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета местных |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Счета ЛОРО |2 |2 |2 |2 |2 |2 |

|Привлеченные МБК |21,5 |20 |20,5 |22 |22 |23 |

|Депозиты физ.лиц |14,1 |9 |12 |15 |17 |17,5 |

|Депозиты юр.лиц |15,3 |11 |13 |16 |18 |18,5 |

|Долговые ценные |13,1 |7 |15 |14 |14,5 |15 |

|Средняя ставка в |10,00 |7,57 |9,50 |10,43 |11,07 |11,43 |

|Средняя ставка |10,00 | | | | | |

Данные о процентных ставках после изменения конъюнктуры рынка

|Гос. Облигации |10,1 |7 |9 |10 |12 |12,5 |

|Муниципальные |8,9 |6 |8 |8 |11 |11,5 |

|Корпоративные |10,5 |6 |10 |11 |12 |13,5 |

|Размещенные МБК |23 |22 |24 |24 |23 |22 |

|Коммерческие кредиты |26,4 |26 |28 |27 |26 |25 |

|Средняя ставка в |15 |12,5 |14,83 |15,17 |16,17 |16,33 |

|Средняя ставка по |15 | | | | | |

|Текущие счета |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета местных |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета ЛОРО |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Привлеченные МБК |19,5 |18 |18,5 |20 |20 |21 |

|Депозиты физ.лиц |12,1 |7 |10 |13 |15 |15,5 |

|Депозиты юр.лиц |13,3 |9 |11 |14 |16 |16,5 |

|Долговые ценные |11,1 |5 |13 |12 |12,5 |13 |

|Средняя ставка в |8 |5,57 |7,5 |8,43 |9,07 |9,43 |

|Средняя ставка по |8 | | | | | |

Приложение 6 Расчеты Чистого процентного дохода и Чистой процентной

маржи

|Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок |

|пассивов |ки |мес. |3 мес. |мес. |До 12 мес.|1 года|

| | | | |До 6 | | |

| | | | |мес. | | |

|Средняя % ставка по |0,17| | | | | |

|Средняя % ставка по |0,1 | | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 | | |,25 |

|Общий процентный | |32073,0|57425.47|40249,98|32860.88 |24927,|

|доход | |4 | | | |143 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 | | |25 |

|Общие процентные | |16258,3|62477,28|10271,86|1270,73 |1127,9|

|издержки | |92 |6 | | |25 |

|Чистый процентный | |15814,6|-5051.82|29978,12|31590.15 |23799,|

|доход | |48 | | | |218 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,12 |-0,36 |2,13 |2,24 |1,69 |

|Расчет ЧПД и ЧПМ после изменения процентных ставок |

|Средняя % ставка по |0,08| | | | | |

|Итого процентных | |188664,|337796,8|236764,6|193299,3 |146630|

|активов | |94 |6 |1 | |,25 |

|Общий процентный | |28299,7|50669.53|35514,69|28994.9 |21994,|

|доход | |41 | | | |5375 |

|Итого процентных | |162583,|624772,8|102718,6|12707,3 |11279,|

|пассивов | |92 |6 |1 | |25 |

|Общие процентные | |13006,7|49981,82|8217,488|1016,584 |902,34|

|издержки | |136 |88 |8 | | |

|Чистый процентный | |15293,0|687.71 |27297,20|27978.31 |21092,|

|доход | |274 | |27 | |1975 |

|Актив банка |1409| | | | | |

| |013 | | | | | |

|Чистая процентная | |1,09 |0,05 |1,94 |1,99 |1,50 |

Приложение 7 Данные для расчета дюрации

Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте

|Гос. Облигации, |2008,33|7141,02|9438,75|0,00 |12325,0|30913,10|

|дисконтные | | | | |0 | |

|Муниципальные |1003,33|1830 |2123,76|3841,25|4208,75|13007,10|

|Корпоративные |6722,33|0 |0 |0,00 |12361,9|19084,31|

|долговые | | | | |8 | |

|Обязательства |82451,4|161716,|109750 |66185,1|0,00 |420103,2|

| |1 |67 | |9 | |7 |

|Размещенные МБК |96442,0|174295,|128301,|161007,|157500,|717548,3|

| |6 |65 |89 |92 |85 |8 |

|Коммерческие кредиты |190634,|353130,|260064,|232139,|199789,|1235757,|

| |97 |01 |40 |37 |08 |82 |

|Всего |190634,|248796,|260064,|350889,|199789,|1250174,|

| |97 |67 |40 |37 |08 |49 |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |189007,|341221,|240749,|198937,|146726,|1116642,|

|активов тыс. руб. |2 |02 |4 |85 |6 |12 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|7875,29|56870,1|90281,0|149203,|220090 |524319,8|

|погашения активов, |9 |71 |3 |39 | |6 |

|Дюрация активов, тыс.|0,4696 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Данные для расчета дюрации пассивов

|Счета местных |29475,14|29475,14|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Счета ЛОРО |28248,92|28248,92|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Привлеченные МБК |242927,6|36094,30|206833,3|0,00 |0,00 | |

| |3 | |3 | | | |

|Депозиты |306780,3|29220,97|208386,1|55675,52|6427,2|7070,40 |

|физических лиц |0 | |6 | |5 | |

|Депозиты |170088,7|20091,79|102185,0|34556,85|6356,2|6898,78 |

|юридических лиц |6 | |6 | |8 | |

|Долговые ценные |142780,5|20058,33|102500,1|18321,14|1559,5|341,42 |

|бумаги |8 | |0 | |8 | |

|Средства в |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |

|Итого процентных |940824,1|163189,4|640427,4|108553,5|14343,|14310,60 |

|пассивов |1 |5 |4 |1 |11 | |

|Текущие счета |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Счета местных |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Счета ЛОРО |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |0,02 |

|Привлеченные МБК |0,215 |0,2 |0,205 |0,22 |0,22 |0,23 |

|Депозиты физ.лиц |0,141 |0,09 |0,12 |0,15 |0,17 |0,175 |

|Депозиты юр.лиц |0,153 |0,11 |0,13 |0,16 |0,18 |0,185 |

|Долговые ценные |0,131 |0,07 |0,15 |0,14 |0,145 |0,15 |

|Средняя ставка в |0,10 |0,08 |0,10 |0,10 |0,11 |0,11 |

|Средняя ставка по |0,10 | | | | | |

Расчет дюрации пассивов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |итого |

|Текущая стоимость |162601,|631244,|105083,|13440,7|12566,6|924936,9|

|пассивов тыс. руб. |38 |68 |429 |7 |4896 | |

|R-ставка |0,0905 |*** |*** |*** |*** |*** |

|(1+R) в степени t |1,004 |1,015 |1,033 |1,067 |1,139 |*** |

|Средневзвешенный срок|6775,06|105207,|39406,2|10080,5|18849,9|180319,3|

|погашения пассивов, | |45 |9 |7 |7 |4 |

|Дюрация пассивов, |0,195 |*** |*** |*** |*** |*** |

Приложение 8 Данные для расчета ГЭП после изменения структуры активов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше |

| | | | |мес. |мес. | |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 12 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Гос. Облигации, |32000 |2000 |8000 |10000 |1000 |11000 |

| | | | | | | |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |7001 |9000 |0 |10000 |

| | | | | | | |

|Муниципальные |11847 |1000 |1800 |2047 |3500 |3500 |

| | | | | | | |

|Корпоративные долговые|16730 |6700 |0 |0 |0 |10030 |

|Размещенные МБК |372370 |61635,0|155000 |100000 |55734,9|0 |

| | |6 | | | | |

| | | | | | | |

|Коммерческие кредиты |642208 |65329,8|165995,|115717,|133064,|162100,|

| | |8 |86 |6 |4 |25 |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |1103156 |138664,|337796,|236764,|193299,|196630,|

|активов | |94 |86 |6 |3 |25 |

| | | | | | | |

| |210281,1 |210281,|0 |0 |0 |0 |

| | |1 | | | | |

| |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

| |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

| |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

| |1409013 |444522,|337796,|236764,|193299,|196630,|

| | |04 |86 |6 |3 |25 |

| |баланса |1 мес. |до 3 |до 6 |до 6 |1 года |

| | | |мес. |мес. |мес. | |

|Текущие счета |20454,6 |0 |20454,6|0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета местных бюджетов|29450,6 |29450,6|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,4 |28225,4|0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796 |35796 |200000 |0 |0 | |

| | | | | | | |

|Депозиты физических |253671,3 |29111,8|204300,|52710,5|5700,44|5600,32|

|лиц | | |16 |5 | | |

| | | | | | | |

|Депозиты юридических |242878 |20000,1|100018 |32600,8|5600,25|5400,22|

|лиц | |2 | | | | |

| | | | | | | |

|Долговые ценные бумаги|103586 |20000 |100000,|17407,2|1406,61|278,71 |

| | | |1 |6 | | |

| | | | | | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого процентных |914061,9 |162583,|624772,|102718,|12707,3|11279,2|

|пассивов | |92 |86 |6 | |5 |

|Собственные средства |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Счета гос.бюджетных |150000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие пассивы |314951,1 |0 |0 |0 |0 |0 |

| | | | | | | |

|Итого пассивов |1409013 |162583,|624772,|102718.|12707,3|11279,2|

| | |92 |86 |6 | |5 |

Приложение 9 Данные для расчета дюрации после изменения структуры

активов

|Гос. Облигации, |2008,33 |7141,02|9438,75|0,00 |12325,|30913,1|

|дисконтные | | | | |00 |0 |

|Муниципальные |1003,33 |1830 |2123,76|3841,2|4208,7|13007,1|

|облигации | | | |5 |5 |0 |

|Корпоративные |6722,33 |0 |0 |0,00 |12361,|19084,3|

|долговые | | | | |98 |1 |

|Размещенные МБК |11751,41|161716,|109750 |66185,|95200,|444603,|

| | |67 | |19 |00 |27 |

|Коммерческие кредиты |15508,73|174295,|128301,|209407|213700|741215,|

| | |65 |89 |,92 |,85 |05 |

|Всего |39001,64|353130,|260064,|280539|351189|1283924|

| | |01 |40 |,37 |,08 |,49 |

|Гос. Облигации |0,13 |0,1 |0,12 |0,13 |0,15 |0,16 |

|Гос. Облигации |0,12 |0,09 |0,11 |0,12 |0,14 |0,15 |

|Муниципальные |0,11 |0,08 |0,1 |0,10 |0,13 |0,14 |

|Корпоративные |0,13 |0,08 |0,12 |0,13 |0,14 |0,16 |

|Размещенные МБК |0,25 |0,24 |0,26 |0,26 |0,25 |0,24 |

|Коммерческие кредиты |0,28 |0,28 |0,3 |0,29 |0,28 |0,27 |

|Средняя ставка в |0,17 |0,15 |0,17 |0,17 |0,18 |0,18 |

|Средняя ставка по |0,17 | | | | | |

Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов

|Срок t |0,04167|0,1667 |0,375 |0,75 |1,5 |Итого |

|Текущая стоимость |38668,6|341221,|240749,|240415,|257916 |1118970,|

|активов тыс. руб. |1 |02 |4 |49 | |52 |

|R-ставка |0,2285 |*** |*** |*** |*** |*** |

|(1+R) в степени t |1,00861|1,03490|1,08022|1,16689|1,36164|*** |

| |2 |11 |9 |39 |1 | |

|Средневзвешенный срок|1611,19|56870,1|90281,0|180311,|386874 |715947,9|

|погашения активов, |2 |71 |3 |62 | |82 |

|Дюрация активов, тыс.|0,6398 |*** |*** |*** |*** |*** |

|руб. | | | | | | |

Приложение 10 Данные с учетом изменения структуры активов и пассивов

|АКТИВ БАЛАНСА |Сумма |До 1 |От 1 |От 3 |От 6 |Свыше 1|

| |а | |мес. |6 мес. |12 мес.| |

|Гос. Облигации, купонные|32000 |2000 |19000 |10000 |1000 |0 |

|Гос. Облигации, |28001 |2000 |17001 |9000 |0 |0 |

|Муниципальные облигации |11847 |1003,33 |5300 |2047 |3500 |0 |

|Корпоративные долговые |16730 |6700 |10030 |0 |0 |0 |

|Размещенные МБК |392369|11635,06|125500|100000 |155734,|0 |

| |,9 | | | |9 | |

|Коммерческие кредиты |622208|15329,88|290995|122717,|133064,|60100,2|

| | | |,86 |6 |4 |5 |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных активов|110315|38668,27|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |6 | |,86 |6 |3 |5 |

|Касса |210281|210281,1|0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Счета НОСТРО |47597 |47597 |0 |0 |0 |0 |

|Долевые ценные бумаги |3257 |3257 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие активы |44722 |44722 |0 |0 |0 |0 |

|Итого активов |140901|344525,3|467826|243764,|293299,|60100,2|

| |3 |7 |,86 |6 |3 |5 |

|Текущие счета |20454,|0 |20454,|0 |0 |0 |

| |6 | |6 | | | |

|Счета местных бюджетов |29450,|29450,6 |0 |0 |0 |0 |

| |6 | | | | | |

|Счета ЛОРО |28225,|28225,4 |0 |0 |0 |0 |

| |4 | | | | | |

|Привлеченные МБК |235796|105796 |30000 |0 |100000 |100000 |

|Депозиты физических лиц |253671|52111,8 |34300,|34710,5|0 |31100,3|

| |,3 | |16 |5 | |2 |

|Депозиты юридических лиц|242878|35000,12|50018 |32600,8|30500,2|15500,2|

| | | | | |5 |2 |

|Долговые ценные бумаги |103586|66000 |50000 |17407,2|5406,61|278,71 |

| | | | |6 | | |

|Средства в управлении |0 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Итого процентных |914061|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

|пассивов |,9 |2 |,76 |1 |86 |25 |

| |30000 |0 |0 |0 |0 |0 |

|Счета гос.бюджетных орг |150000|0 |0 |0 |0 |0 |

|Прочие пассивы |314951|0 |0 |0 |0 |0 |

| |,1 | | | | | |

|Итого пассивов |140901|316583,9|184772|84718,6|135906,|146879,|

| |3 |2 |,76 |1 |86 |25 |

-----------------------

Общая стоимость пассивов

Общая стоимость активов

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

(2.5)

Общая стоимость активов

Общая стоимость пассивов

Взвешенный по стоимости активовсредний срок погашения

Взвешенный по стоимости пассивов средний срок погашения

Взвешенный по стоимости активов средний срок погашения

(2.4)

Страницы: 1, 2, 3, 4